NZD/JPYのスワップアービトラージに挑戦中→決済に失敗中…

こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。

南アフリカランド円のスワップアービトラージで失敗して大損しそうになった私ですが、懲りずに今度はニュージーランドドル円のスワップアービトラージに挑戦中です。この記事で設定値や運用実績をまとめていきます。

スワップポイントの変化により9~10月のランド円のような利回りはなかなか得られなそうですが、少なくとも銀行預金よりは良いので細々と安定して続けられれば良いです。

関連記事:南アフリカランド円のスワップアービトラージで大失敗

色々な通貨の組み合わせを検討しましたが、ランド円のスワップ差が大きくなくなってしまった今、DMM FX とクリック365の組み合わせで一番利益が出せそうだったのがNZD/JPYだったのでやってみることに。こうしてきちんと見ていくと、スワップポイントって結構変動するんですね。


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1 口座入金額と取引量

これまでの取引はすべて決済済みなので、運用資金はDMM FX 125万円と GMOクリック証券のくりっく365に125万円の合計250万円。350%前後の証拠金維持率を保つことを目指して、最新の証拠金維持率を確認。両口座12万通貨ずつのニュージーランドドル/の注文を入れることとする。

【12万通貨】

DMM (売注文)     必要証拠金 368,064円 証拠金維持率 340%

GMO(買注文)      必要証拠金 356,400円   証拠金維持率 351%

直近ののスワップポイントで計算するとスワップ差益が一日で120円、1ヶ月で3,600円、年利1.7%。これまでのドル/円、ランド/円運用と比較するとあんまり良くない。

関連記事:相場の予想は無理!なワーママがドル円スワップアービトラージをやってみた

     ワーママが南アフリカランド円のスワップアービトラージに挑戦

スワップポイントの動きの様子を見ながら、注文数を追加することも考えようと思う。

2 運用状況

運用状況は定期的に追記していきます。

【2018/11/13】現在の運用状況(取引開始から4日)

[DMM FX]       スワップポイント : -648円

[GMO]            スワップポイント :  840円

★スワップポイント差益 192円

土日を挟んだので、2日分のスワップ差益で192円。(土日はスワップポイントが付かない。)GMOくりっく365のスワップポイントが下がってきているのもあって、一日平均100円以下だ。これでももちろん、銀行預金の金利よりは全然良いのだが、スワップ差益を得ることに慣れてきて少ないと感じてしまった。

そこで、もう少し証拠金維持率を下げるリスクを取り、2万通貨ずつの追加注文を入れることにした。既存の注文12万通貨と合わせて、14万通貨ずつのポジションで運用していく。

【14万通貨】

DMM (売注文)     必要証拠金 432,398円 証拠金維持率 282%

GMO(買注文)      必要証拠金 415,800円   証拠金維持率 308%

【2018/11/16】現在の運用状況(取引開始から7日)

[DMM FX]       スワップポイント : -2,538円

[GMO]            スワップポイント :   3,822円

★スワップポイント差益 1,284円

【2018/11/30】現在の運用状況(取引開始から21日)

[DMM FX]       スワップポイント :   -7,830円

[GMO]            スワップポイント :   11,116円

★スワップポイント差益 3,286円

【2018/12/7】現在の運用状況(取引開始から28日)

[DMM FX]       スワップポイント :   -10,476円

[GMO]            スワップポイント :    14,560円

★スワップポイント差益 4,084円

始めてから約1ヶ月、で4千円ちょっとの利益、年利で計算すると1.96%です。

【2018/12/19】現在の運用状況(取引開始から40日)

[DMM FX]       スワップポイント :   -14,256円

[GMO]            スワップポイント :    20,076円

★スワップポイント差益 5,820円

3 急落時に狼狽して決済に失敗…

順調にスワップ差益を積み重ねてきていたNZD/JPYの取引だったのですが…

2019/1/3にNZDが急落して一時維持率が150%を下回り、ロスカットが怖くなってしまった私。そこで一部をの注文を解消しようと、GMO(買注文側)の2万通貨を決済。(約定レート 71.52)

さらに1/10、残る12通貨もGMOの買い注文を先に決済(約定レート 73.13)して、下手に「また価格が下がるかも」という変な予想をしてしまい、DMM側の売り注文を全て指値にして耐えてしまったのが運の尽き!そこから未だにNZDが上がっているので、売り注文を決済できず(泣)1/25現在のレートは74.13…

スワップポイントがマイナスになる売り注文側を残してしまったのも失敗で、どんどんスワップもマイナスが増えていてこれまでのスワップ差益はあっという間に吹き飛んだ状態で、損切りを迷っているところ。

途中、為替差益で取り返そうと何度か短期取引を繰り返したけれど、精神的にも時間的にも消耗するので今は少し様子を見て決済のタイミングを見計らっている。NZDもう一度急落してくれないかな!


決済に失敗するのは南アフリカランド/円に続き2度目なのでスワップアービトラージに対して弱気になってしまった..

注文数分の為替差損益の変動リスクに対してスワップポイント利益の割合が小さすぎるなと感じてきた。まあそんなに簡単にはいかないよね。

最近はマネースクエアの「トラリピ」に興味が出てきてそちらにも挑戦中です。

私の設定値や失敗談が少しでも皆様の参考になればと思います。

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保育園に通う2児を育てるワーキングマザー。新卒から10年同じ会社に勤め、仕事はお金のためだとしか思ってこなかった。産後、我が子と離れて過ごす時間をそんなふうに使うのはもったいないと思うように。仕事について、やりたい事について、模索中。詳しいプロフィールはこちら