ワーママが南アフリカランド円のスワップアービトラージに挑戦

2018/11/10 資産運用

こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。

2018年8月からドル円のスワップアービトラージに挑戦中の私ですが、日々変動する相場にドギマギしなくて済むこの運用方法に味をしめ、他の通貨ペアにも手を出したくなってしまいました…

関連記事：相場の予想は無理！なワーママがドル円スワップアービトラージをやってみた

ドル円は取引量も多く相場が安定していて安心感があるものの、もっとスワップポイント率の高い通貨もあるはず..と興味が広がったのです。でも、別のFX口座を開設するとなると手間だし、管理も煩わしいので、同じDMM FXとGMOクリック証券のクリック365の組み合わせでできるもので目を付けたのが…南アフリカランド！

過去のFX取引経験もドル円しかないし、何が起こるかわからない… 結構な不安感があるものの、何事もやってみないと感覚がつかめないので早速やってみることに。

1 口座入金額と取引量の決め方

ドル円と同じ口座で取引をするとなると、証拠金維持率の計算にドル/円、ランド/円の両方のポジションの評価レートが絡んできて複雑になる。まずは、350％前後の証拠金維持率を保つことを目指して、追加で双方の口座に25万円を入金して、30万通貨ずつのランド/円取引を行うことに決めた。

わかりやすいように、追加の25万円だけの残高で証拠金維持率を計算してみる。

DMM （売注文）　　　　　必要証拠金 86,500円　証拠金維持率 289%

GMO（買注文）　　　 　　必要証拠金 92,550円   証拠金維持率 270%

ドル円だけの証拠金維持率が350～400%で推移しているので、これでいけそう。

双方のスワップポイント差が一日で150円、1ヶ月で4,500円と、４分の1の口座入金額でドル円と同じぐらいの利益が期待できる。

2 注文時の注意点 （1Lotの単位が取引会社によって違う！）

こうして30万通貨の取引をすると決めたのだが… ドルと違って南アフリカランドの場合、1Lotの単位がDMM FXとGMOで違ったのだ。わかりづらすぎる…注文する前に気が付いてよかった。

DMM 　     　1Lot 1万通貨   → 30万通貨の取引をするには 30Lot注文

GMO            1Lot 10万通貨 → 30万通貨の取引をするには  3Lot注文

これで無事に双方に30万通貨のポジションを持つことができた。

もう一つ注意した点は、ドル円の時と同じようにスプレッドの影響を受けないように、片方を成行注文で約定させた後、もう一方をその約定レートの指値で注文したこと。

ポジションの状況はいつもスマホアプリから確認しているけど、注文は慎重に行いたいのでＰＣからすることにしている。DMMはスマホからだと確認画面もなくあっという間に注文が入ってしまって、びっくりした経験あり。

3 運用状況

【2018/9/25 追記】現在の運用状況（取引開始から18日）

[DMM FX]       スワップポイント ： -4,380円

[GMO]            スワップポイント ：  6,888円

★スワップポイント差益　2,508円

 

【2018/10/19 追記】現在の運用状況（取引開始から42日）

[DMM FX]       スワップポイント ： -13,590円

[GMO]            スワップポイント ：18,981円

★スワップポイント差益　5,391円

開始から42日経過。ドル円スワップアービトラージでの42日目のスワップポイント差益が5,178円円だったので、予定どおり、4分の1の運用資金で同額ぐらいの利益が出せていることになる。でもやっぱりランド円は自分的に得体が知れず、よりリスクが高そうな気がするので、まだしばらくはこれぐらいの金額バランスで運用を続けるつもり。

【2018/11/1 追記】現在の運用状況（取引開始から55日）→この時点で一旦、取引終了

[DMM FX]       スワップポイント ： -18,270円

[GMO]             スワップポイント ：24,309円

★スワップポイント差益　6,039円

4 開始後55日で決済。利益は？

ドル円と並行で南アフリカランド円のスワップアービトラージを初めて55日。ドル円より南アフリカランド円のほうが利益効率が良いことがわかり、ドル円は止めてシンプルにランド円だけの運用にしようと考えた。

本来はドル円の注文だけを決済して、南アフリカランド円を追加注文するほうがスプレッドの影響を受けなくてよいのだが、私はいったんすべてをリセットして両口座の資金バランスも均一にしてから再開したかったので、最初の南アフリカランド円の注文も決済することにした。

決済注文を入れるときにはスプレッドの影響を受けないように、指値注文での約定を狙う。kドル円と違い、値動きが鈍いので、なかなか約定しない。何度か注文値を調整し、1時間ほどかけて両口座の注文を決済することができた。その結果、以下のように55日間の運用で6,039円の利益（為替差損益は0円）を出すことができた。ドル円と合わせての運用となってはいたが、南アフリカランド円部分の運用資金を50万円（DMM　FXとGMOに25万円ずつ入金）とすると、年利8%の結果。

[スワップポイント差益]        6,039円

[為替差益]　　　　　　　　        0円

各注文の約定レートは以下の通り

（買注文：7.215 → 7.640 　売注文：7.215 → 7.640）

★合計利益　　　　　　　  6,039円

 

ほったらかしで年利8%は魅力的すぎ！スワップアービトラージをやってみようかな？どの通貨でどの金額設定でやればいいかな？と考えている方への参考になればと思います。

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wmpicaco

2人の子どもを育てるアラフォーのワーキングマザー。転職経験なしの会社員。自分が本当にやりたい仕事はなんなのか？を模索しながら暮らしています。 詳しいプロフィールはこちら